استراتژی های معاملاتی کمّی مبتنی بر سقوط بازار سهام: چشم انداز مالی رفتاری
چکیده
در این مطالعه با الهام از تحقیقات گذشته در مورد سقوط بازار سهام، از شاخص‌های مالی رفتاری برای ایجاد دو استراتژی معاملاتی کمی استفاده می‌کنیم، یعنی استراتژی سقوط + زمان‌بندی و استراتژی سقوط + حرکت – معکوس. تحلیل های تجربی نشان می دهد که هر دو استراتژی موثر و قوی هستند. عوامل رفتاری زمانی می توانند برای سرمایه گذاران مفید باشند که در استراتژی های معاملاتی آنها گنجانده شوند.
کلیدواژگان: مالی رفتاری، فاکتور سقوط، زمان‌بندی بازار، استراتژی حرکت معکوس
https://safirdep.com/wp-content/uploads/2023/08/safirdep.com-trading-strategies.pdf
Abstract
Inspired by the studies on stock market crashes, we use documented indicators from behavioral finance to construct two quantitative trading strategies, i.e., Crash + Timing Strategy and Crash + Momentum-Reversal Strategy. Empirical analyses show that both strategies are effective and robust. Behavioral factors can be beneficial to investors when they are incorporated into their trading strategies.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.